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会计职称《中级财务管理》考前强化习题四(7)

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正文:

标准答案:

(1)

计算过程:
A股票预期收益率的期望值=100%×0.2+30%×0.3+10%×0.4+(-60%)×0.1=27%
B股票预期收益率的期望值=80%×0.2+20%×0.3+12.5%×0.4+(-20%)×0.1=25%
A股票标准差=

B股票标准差=

A股票标准离差率=
B股票标准离差率=

由于A、B股票预期收益率的期望值不相同,所以不能直接根据标准差来比较其风险,而应根据标准离差率来比较其风险,由于B股票的标准离差率小,故B股票的风险小。

(2)A股票的总投资收益率=6%+1.63×10%=22.3%
B股票的总投资收益率=6%+1.18×10%=17.8

(3)组合的期望收益率:70%×27%+30%×25%=26.4%
组合的标准差

协方差=O.6×0.4406×0.2962=0.0783

(4)组合的β系数=70%×1.2+30%×1.5=1.29
组合的必要收益率=4%+1.29(12%一4%)=14.32%

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