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2017银行从业《风险管理》考前习题(1)

03-28 21:35:36| http://www.zjmxgs.com |银行从业资格考前练习题|人气:398我要推荐此文给好友

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正文:

1.商业银行在贷款定价过程中,用来确定一笔贷款潜在违约成本的数据不包括()。
A、借款者信用状况的数据
B、部门成本的数据
C、违约风险暴露的数据
D、担保品价值的数据
标准答案:B

2.假设某银行在2006会计年度结束时,其正常贷款为95亿人民币,次级类贷款为3亿人民币,可疑类贷款为1亿人民币,损失类贷款为1亿人民币,则其不良贷款率为()。
A、2%
B、5%
C、20%
D、25%
标准答案:B

3.采用VaR方法来计算非预期损失时,需首先确定( )。
A、信贷资产组合潜在损失的分布
B、信贷资产组合价值的分布
C、不同信贷资产组合的风险特征
D、信贷资产组合的组成成分
标准答案:A

4.目前,在国际银行业中使用最多的风险调整绩效考核指标RAROC的计算公式为( )。
A、RAROC=(收入-预期损失-其他各项费用)/监管资本
B、RAROC=(收益-非预期损失-其他各项费用)/监管资本
C、RAROC=(收益-预期损失-其他各项费用)/经济资本
D、RAROC=(收入-非预期损失-其他各项费用)/经济资本
标准答案:C

5.( )不属于信用风险控制的手段。
A、授权管理
B、贷款流程控制
C、贷款定价
D、客户财务分析
标准答案:D

 

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