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2017银行从业《风险管理》精选题(6)

03-28 21:35:36| http://www.zjmxgs.com |银行从业资格考前练习题|人气:197我要推荐此文给好友

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正文:

第 1 题 利用历史模拟法计算VaR的缺陷在于:(  )

A.单纯依靠历史数据进行风险度量,低估了突发性收益率波动

B.风险度量结果的准确性受制于历史周期的长度

C.对历史数据的依赖性较强,需要有充分的历史数据

D.度量庞大且结构复杂的资产组合风险时,工作量大

E.假设条件与实际情况不符合

【正确答案】: A,C

第 2 题 流动性风险预警的内部指标包括(  )。

A.盈利水平

B.产品业务的风险水平

C.资产负债结构

D.资产负债质量

E.高官层人事更替

【正确答案】: A,C

第 3 题 在对商业银行流动性状况进行情景分析时,通常可以分为哪些情景?(  )

A.正常经营状况

B.由于商业银行自身问题造成流动性危机

C.某种形式的整体市场危机

D.竞争对手经营战略的重大变化

E.重要客户的经营危机

【正确答案】: A,B,C

第 4 题 集团法人客户的信用风险特征包括(  )

A.内部关联交易频繁

B.连环担保普遍

C.财务报表真实性差

D.系统性风险高

E.风险识别和贷后监督难度大

【正确答案】: A,B,C,D,E

第 5 题 根据国际最佳实践,个人客户评分所采用的统计方法包括:( )

A.回归分析

B.K临近值

C.神经网络模型

D.Z值模型

E.ZEA型

【正确答案】: A,C

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