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2017上半年《风险管理》预热习题一

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正文:

1、 以下对风险的理解不正确的是( )。

A、是未来结果的变化|

B、是损失的可能性

C、是未来结果对期望的偏离

D、是未来将要获得的损失

标准答案: d

2、杠杆比率,是用来比较企业所有者提供资金和债权人提供融资的能力,并用以确定偿债资格和能力。下列不是此内容的是( )

A、资产负债率

B、有形净值债务率

C、利息偿付比率(利息保障倍数)

D、流动比率

标准答案: d

3、 下列不是风险管理部门的主要职责( )

A、风险管理部门履行的一个非常具体但却至关重要的职责,是监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额;

B、核准复杂金融产品的定价模型,并协助财务控制人员进行价格评估;

C、全面掌握商业银行的整体风险状况,为管理决策提供不可替代的辅助作用

D、风险控制

标准答案: d

4、 假设交易部门持有三种资产,头寸分别为300万元、200万元、100万元,对应的年资产收益率为5%、15%、和12%,该部门总的资产收益率是( )。

A、10% B、10.5% C、13% D、9.5%

标准答案: d

5、 巴塞尔委员会将商业银行的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险、战略风险的依据是( )。

A、按风险事故

B、按损失结果

C、按风险发生的范围

D、按诱发风险的原因

标准答案: d

6、巴塞尔委员会将商业银行的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险、战略风险的依据是( )。

A、按风险事故

B、按损失结果

C、按风险发生的范围

D、按诱发风险的原因

标准答案: d

7、商业银行经常将贷款分散到不同的行业和领域,使违约风险降低,其原因是( )。

A、不同行业及地域间的贷款可以进行风险对冲

B、通过不同行业及地域间的贷款进行风险转移

C、利用不同行业及地域间企业的相关性来进行风险分散

D、将贷款分散至不同行业及地域来取得规模效应

标准答案: c

8、 一家商业银行对所有客户的贷款政策均一视同仁,对信用等级低以及高的均适用同样的贷款利率,为改进业务,此银行应采取以下风险管理措施( )。

A、风险分散

B、风险对冲

C、风险规避

D、风险补偿

标准答案: d

9、 ( )不包括在市场风险中。

A、利率风险

B、汇率风险

C、操作风险

D、商品价格风险

标准答案: c

10、 我国商业银行风险管理中最重要的内容是( )。

A.信用风险管理

B.操作风险管理

C.流动性风险管理

D.市场风险管理

11、 假设商业银行的一个信用组合由3000万元的A级债券和2000万元的BBB级债券组成。A级债券和BBB级债券一年内违约的概率分别为2%和4%,且相互独立。如果在违约的情况下,A级债券回收率为60%,BBB级债券回收率为40%,那么该信用组合一年内预期信用损失为( )元。

A、280000

B、720000

C、39000

D、4000

标准答案: b

12、 ( )是现代信用风险管理的基础和关键环节。

A、信用风险识别

B、信用风险计量

C、信用风险监控

D、信用风险报告

标准答案: b

13、以下说法中不正确的是( )。

A、违约频率即通常所称的违约率

B、违约概率和违约频率不是同一个概念

C、违约概率和违约频率通常情况下是相等的

D、违约概率与不良率是不可比的

标准答案: c

14、 从国际银行业的发展经历来看,商业银行客户信用评级大致按顺序经历了( )三个主要发展阶段。

A、专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析

B、信用评分法、专家判断法、违约概率模型分析

C、专家判断法、违约概率模型分析、信用评分法

D、信用评分法、违约概率模型分析、专家判断法

标准答案: a

15、 按照国际惯例,商业银行对于企业和个人的信用评定一般分别采用( )。

A、评级方法和评分方法

B、评级方法和评级方法

C、评分方法和评级方法

D、评分方法和评分方法

标准答案: a

16、 影响商业银行违约损失率的因素有很多,清偿优先性属于( )。

A、行业因素

B、产品因素

C、地区因素

D、宏观经济因素

标准答案: b

17、压力测试是一种商业银行经常采用的风险管理技术,主要分为敏感性分析和( )两种方法。

A、情景分析法

B、分解分析法

C、失误树分析法

D、专家调查分析法

标准答案: a

18、 关于商业银行信用风险内部评级的以下说法,正确的是( )。

A、内部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估

B、内部评级主要对客户的信用风险和债项交易风险进行评价

C、内部评级主要依靠专家定性判断

D、内部评级的评级对象主要是政府和大企业

标准答案: b

19、 ( )是指信用风险管理者通过各种监控技术,动态捕捉信用风险指标的异常变动,判断其是否已达到引起关注的水平或已经超过阀值。

A、信用风险识别

B、信用风险度量

C、信用风险监测

D、信用风险控制

标准答案: c

20、 假定某银行2006会计年度结束时共有贷款200亿人民币,其中正常贷款180亿人民币,其中一般准备8亿人民币,专项准备1亿人民币,特种准备1亿人民币,则其不良贷款拨备覆盖率约为( )。

A、5%

B、5.6%

C、20%

D、50%

标准答案: d

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